学经济的高手看过来：一个奇怪的期权组合,请高手解答

vinustea · 发表于 2010-5-15 18:54

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[期货ABC]

昨天看到一个很奇怪的期权组合
option Short Put 300 contracts NIKKEL Jul 10 Sprice：12000
option Short Call 500 contracts NIKKEL Sep 10 Sprice：8500

想了半天也没想明白投资者的目的是什么，而且看了下最近NIKKEL的走势，发现他这个明显是2个极端的组合。。。。

希望大虾们给解解。。。

vinustea · 发表于 2010-5-17 18:53

自己顶一下。。昨天研究了一晚上，暂时排除对冲的意图。。。

透明小尘埃 · 发表于 2010-5-25 23:17

不是对冲？

烤鸡F · 发表于 2011-12-12 23:01

你画个图，我看是收益有上线，损失五下线

xumeng · 发表于 2011-12-13 00:30

本帖最后由 xumeng 于 2011-12-13 01:30 编辑

option       Short Put       300 contracts       NIKKEL       Jul 10       Sprice：12000
option       Short Call       500 contracts       NIKKEL       Sep 10    Sprice：8500

纯理论, short put是有义务在规定时间内以定好的价格买进卖出权益,  价格高的话卖方不会卖, 买方赚一个成本费, 价格低了买方亏损

三hort Call  是有义务以规定时间内以定好价格买进买入权益, 价格低了卖方不会卖, 买方赚成本钱, 价格高了买方承担损失

小于 (12000减option的价格) short put 亏损
大于 (8500加option的价格)  short Call 亏损

这两个是组合么? 到期时间不一样

盈利肯定是最高就到option的价格，亏损的最大值要看option的价格是多少，如果价格足够高，亏损可能非常小

小马 · 发表于 2015-5-6 09:48

这个叫 Short straddle, manager expecting vol to decrease should enter a short straddle by selling an at -the - money call & put

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